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dingchaoqun12 的博客

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郑州组合套利相关说明-金友期货经纪有限责任公司  

2013-03-19 00:05:01|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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郑州组合套利相关说明

 1、郑州组合套利目前只支持跨期组合合约,即SPD。

2、郑州组合合约不提供最小变动价、最小下单手数、最大下单手数,所以由系统计算得出。
具体算法如下:
a)、最小变动价=最大公约数(腿1最小变动价*腿1比例,腿2最小变动价*腿2比例);
b)、最小下单手数=取大(腿1最小下单手数/腿1比例,腿2最小下单手数/腿2比例);
c)、最大下单手数=取小(腿1最大下单手数/腿1比例,腿2最大下单手数/腿2比例)
 
3、郑州组合行情不提供涨跌停价,全部显示为0,所以本地不判断涨跌停价,由交易所来判断。
 
4、郑州组合行情的买量、买价、卖量、卖价也由系统计算得出,具体算法如下:
买量:Min(近月合约申买量,远月合约申卖量)
买价:近月合约最优买价-远月合约最优卖
卖量:Min(近月合约申卖量,远月合约申买量)
卖价:近月合约最优卖价-远月合约最优买
 
以WS901/WS903为例说明以上推导公式。
假设目前市场上有如下单腿行情:
品种       买量       卖量       买价       卖价
WS901    10         15     1900       2100
WS903    5          20      1910       2150
则相应的WS901/WS903的组合行情如下:
品种               买量               卖量               买价               卖价
WS901/WS903      10=min(10,20)       5=min(15,5)   -250=1900-2150    190=2100-1910
  
5、如果近月合约买量、近月合约卖量、远月合约买量、远月合约卖量四个量中有的一个为0,交易所都不会接收该组合委托的报入,系统会返回“单方无报价时不接受期货组合定单”。
 
6、郑州平仓规则不同于大连,郑州平仓规则是:先投机后保值、先单腿后组合、先开先平。
 
7、郑州开仓资金计算不同于大连。
郑州期货跨期组合合约只收取近月份合约的保证金,另外一腿不收取保证金,保证金计算时采用各腿合约对应的最新价计算;
 
8、郑州平仓资金计算不同于大连。
a)当平仓时,将组合持仓的“被收取保证金”的一腿平掉时,除将该腿保证金释放外,需要加收另外一腿合约的保证金,加收保证金时,采用持仓价计算保证金,即:昨仓用昨结算价计算,今仓用开仓价计算。
b)当平仓时,将组合持仓的“未收取保证金”的一腿平掉时,保证金不需要加收、释放操作。
c)当平组合持仓时,将对应数量组合合约的整体保证金释放。
 
9、郑州组合套利不支持互换。
 
10、结算后,组合持仓查询。
经过结算后,大连的持仓只存在单腿持仓。
但郑州组合持仓包括交易时段的组合合约开仓产生的组合持仓,还包括结算时客户申请的优惠组合持仓。



引文来源  郑州组合套利相关说明-金友期货经纪有限责任公司
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