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dingchaoqun12 的博客

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套利指令如何实现 - 海洋部落(OceanTribe.org)  

2012-04-08 15:26:52|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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在CTP报DCE或CZCE的组合单,是发送一个指令,而不是两个连续的报单指令:
///输入报单
struct CThostFtdcInputOrderField
{
///经纪公司代码
TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;
///投资者代码
TThostFtdcInvestorIDType InvestorID;
///合约代码---------------------------------------------组合合约代码,如SP a1007&a1009
TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
///报单引用
TThostFtdcOrderRefType OrderRef;
///用户代码
TThostFtdcUserIDType UserID;
///报单价格条件
TThostFtdcOrderPriceTypeType OrderPriceType;
///买卖方向---------------------------------------------第一腿的买卖方向
TThostFtdcDirectionType Direction;
///组合开平标志---------------------------------------------该字段为字符数组,从0位开始每位对应一个分腿的开平标志
TThostFtdcCombOffsetFlagType CombOffsetFlag;
///组合投机套保标志---------------------------------------------该字段为字符数组,同上。
TThostFtdcCombHedgeFlagType CombHedgeFlag;
///价格---------------------------------------------价差
TThostFtdcPriceType LimitPrice;
///数量
};



引文来源  套利指令如何实现 - 海洋部落(OceanTribe.org)
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